PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds from iShares - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.77%/yr vs 16.90%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.64% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPH.L показывает доходность 19.91%, а IJPD.L немного выше – 20.60%. За последние 10 лет акции IJPH.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 14.77% против 16.90% соответственно.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.07%
1 год
54.90%
3 года*
25.55%
5 лет*
22.38%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%

Correlation

The correlation between IJPH.L and IJPD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between IJPH.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и IJPD.L

Секторы
IJPH.L
IJPD.L

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
IJPD.L
26.0%

Технологии

IJPH.L
19.1%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
IJPD.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
IJPD.L
3.6%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
IJPD.L
3.0%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

IJPH.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.74

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.67

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

6.35

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

20.83

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPD.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и IJPD.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-28.78%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.52%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-21.36%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-21.36%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-28.78%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.45%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.38%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.60%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и IJPD.L

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеют волатильность 3.51% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.48%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.28%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

19.82%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

19.18%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.68%

-0.44%

Сравнение комиссий IJPH.L и IJPD.L

И IJPH.L, и IJPD.L имеют комиссию равную 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и IJPD.L

Ни IJPH.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and IJPD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.64% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPH.L and IJPD.L have the same expense ratio: 0.64% per year.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор