Сравнение IJPH.L с ANET
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IJPH.L returned 15.77%/yr vs 44.69%/yr for ANET. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и ANET
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как ANET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANET были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 29.62%. За последние 10 лет акции IJPH.L уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 15.77% против 44.69% соответственно.
IJPH.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 53.19%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 15.77%
ANET
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 18.29%
- С начала года
- 29.62%
- 6 месяцев
- 33.94%
- 1 год
- 85.25%
- 3 года*
- 60.04%
- 5 лет*
- 50.29%
- 10 лет*
- 44.69%
Сравнение доходности по годам IJPH.L и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 20.84% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 15.94% | -15.89% | 19.45% |
ANET Arista Networks, Inc. | 29.62% | 10.10% | 91.01% | 84.37% | -5.55% | 99.76% | 38.66% | -7.14% | -5.26% | 122.39% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and ANET is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. ANET — Ранг доходности на риск
IJPH.L
ANET
Сравнение IJPH.L c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 3.03 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | 6.01 | +13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и ANET
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки ANET в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -52.63% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -28.26% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -52.63% | +30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -52.63% | +30.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -52.63% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.23% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -13.78% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 14.23% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и ANET
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 4.93%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 15.85% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 39.93% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 52.71% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 46.66% | -27.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 44.99% | -25.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и ANET
Ни IJPH.L, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and ANET have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор