Сравнение IJPE.L с N4US.L
IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - IJPE.L tracks the MSCI Japan Index while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPE.L returned 13.73%/yr vs 15.90%/yr for N4US.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям N4US.L по среднегодовой доходности: 13.73% против 15.90% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 43.28%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 13.73%
N4US.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 22.00%
- 1 год
- 47.46%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам IJPE.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 16.87% | 27.33% | 22.08% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 22.00% | 14.80% | 31.94% | 31.90% | 5.08% | 19.50% | 1.66% | 22.19% | -11.79% | 7.88% |
Correlation
The correlation between IJPE.L and N4US.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between IJPE.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPE.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
N4US.L
Сравнение IJPE.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPE.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 6.41 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 20.64 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и N4US.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки N4US.L в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPE.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -31.76% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -7.36% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -22.26% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -22.26% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -31.76% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.59% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.76% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.29% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и N4US.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.07% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 15.50% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 19.94% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.44% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.74% | -1.17% |
Сравнение комиссий IJPE.L и N4US.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и N4US.L
Ни IJPE.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IJPE.L and N4US.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.
IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор