Сравнение IJPE.L с JRIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L).
IJPE.L и JRIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. JRIE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и JRIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и JRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 7.36% | 27.34% | 21.32% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 8.38% | 8.57% | 15.91% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у JRIE.L с доходностью 8.38%.
IJPE.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.90%
JRIE.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и JRIE.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JRIE.L в 0.25%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
JRIE.L
Сравнение IJPE.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.56 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.26 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.56 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.32 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и JRIE.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и JRIE.L
IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.64% | 1.81% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и JRIE.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и JRIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -13.10% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -10.61% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -6.64% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -3.59% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и JRIE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеют волатильность 8.47% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.33% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 31.01% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 36.08% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 36.08% | -17.07% |