PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с JRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и JRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и JRIE.L


Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у JRIE.L с доходностью 8.38%.


IJPE.L

1 день
-1.58%
1 месяц
1.16%
С начала года
7.36%
6 месяцев
19.71%
1 год
40.62%
3 года*
26.89%
5 лет*
16.46%
10 лет*
12.90%

JRIE.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.38%
6 месяцев
12.48%
1 год
22.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJPE.L и JRIE.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JRIE.L в 0.25%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

JRIE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LJRIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.56

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.26

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.17

IJPE.L vs. JRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRIE.L равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и JRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LJRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.56

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.32

-1.78

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и JRIE.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и JRIE.L

IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.


Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и JRIE.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и JRIE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LJRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-13.10%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.61%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.64%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-3.59%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и JRIE.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеют волатильность 8.47% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LJRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

8.33%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

31.01%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

36.08%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

36.08%

-17.07%