PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с DXJA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L).

IJPE.L и DXJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%12.89%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		15.17%17.63%37.44%37.00%12.33%27.33%-5.47%21.23%-15.55%13.40%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 15.17%.

IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

DXJA.L

1 день
4.66%
1 месяц
-1.25%
С начала года
15.17%
6 месяцев
30.60%
1 год
42.41%
3 года*
32.78%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L

Сравнение комиссий IJPE.L и DXJA.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJA.L в 0.48%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

IJPE.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LDXJA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.73

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.28

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

5.25

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

15.16

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJA.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.06

-0.52

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и DXJA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и DXJA.L

Ни IJPE.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и DXJA.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке DXJA.L в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и DXJA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-37.52%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.64%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-23.00%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.33%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.93%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и DXJA.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеют волатильность 8.82% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.08%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.08%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

24.35%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

22.13%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

25.04%

-6.03%