PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPD.L с PAJS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPD.L с PAJS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L).

IJPD.L и PAJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. PAJS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и PAJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и PAJS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%0.33%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		0.93%21.79%-0.92%14.41%-23.18%-1.18%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 0.93%.

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

PAJS.L

1 день
4.50%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.26%
1 год
19.78%
3 года*
9.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с GLDIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE
Часто сравнивают с PAJS.L:
PAJS.L с IJPE.LPAJS.L с EEJG.LPAJS.L с HSJP.LPAJS.L с DXJG.LPAJS.L с FJPS.LPAJS.L с HMJP.LPAJS.L с JPJP.L

Сравнение комиссий IJPD.L и PAJS.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%.

IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IJPD.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPD.LPAJS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.96

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.49

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.52

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

5.47

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. PAJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PAJS.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и PAJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPD.LPAJS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.96

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.05

+0.59

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и PAJS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и PAJS.L

Ни IJPD.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и PAJS.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, примерно равная максимальной просадке PAJS.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и PAJS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPD.LPAJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-29.71%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.92%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-11.89%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-16.72%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.34%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и PAJS.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPD.LPAJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

8.80%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.22%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

20.57%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

24.14%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

24.14%

-5.04%