PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJPD.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPD.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPD.L returned 21.11%/yr vs 9.00%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IJPD.L charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 12.44%.

IJPD.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
10.41%
С начала года
18.28%
1 год
46.30%
3 года*
26.92%
5 лет*
21.11%
10 лет*
15.96%

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPD.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		18.28%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-10.52%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%

Correlation

The correlation between IJPD.L and LGJP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.84

The correlation between IJPD.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPA.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L

Доходность на риск

IJPD.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJPD.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.40

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.05

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.24

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

7.24

+8.87

IJPD.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа LGJP.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и LGJP.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, примерно равная максимальной просадке LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPD.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-32.19%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-13.20%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.80%

-14.30%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-32.19%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.49%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-7.57%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.10%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и LGJP.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеют волатильность 6.81% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPD.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.68%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

17.75%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

21.21%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.17%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.31%

+0.35%

Сравнение комиссий IJPD.L и LGJP.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и LGJP.L

Ни IJPD.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPD.L and LGJP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.64% for IJPD.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPD.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор