PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPD.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPD.L с JPNL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds - IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index while JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPD.L returned 17.57%/yr vs 9.30%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IJPD.L charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции JPNL.L по среднегодовой доходности: 17.57% против 9.30% соответственно.

IJPD.L

1 день
0.79%
1 месяц
3.23%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.63%
1 год
54.81%
3 года*
28.66%
5 лет*
21.48%
10 лет*
17.57%

JPNL.L

1 день
0.39%
1 месяц
0.04%
С начала года
14.33%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.40%
3 года*
18.22%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPD.L и JPNL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		22.38%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		14.33%26.86%5.96%18.99%-15.85%-0.07%13.62%17.80%-14.95%25.83%

Correlation

The correlation between IJPD.L and JPNL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.81

The correlation between IJPD.L and JPNL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPD.L и JPNL.L

Секторы
IJPD.L
JPNL.L

Промышленность

24.5%
25.4%

Технологии

21.7%
18.7%

Финансовые услуги

17.0%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.0%

Здравоохранение

5.5%
5.4%

Сырьевые материалы

3.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.2%

Энергетика

0.9%
0.9%

Промышленность

IJPD.L
24.5%
JPNL.L
25.4%

Технологии

IJPD.L
21.7%
JPNL.L
18.7%

Финансовые услуги

IJPD.L
17.0%
JPNL.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

IJPD.L
11.9%
JPNL.L
12.1%

Коммуникационные услуги

IJPD.L
8.9%
JPNL.L
8.0%

Здравоохранение

IJPD.L
5.5%
JPNL.L
5.4%

Сырьевые материалы

IJPD.L
3.4%
JPNL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

IJPD.L
3.3%
JPNL.L
4.2%

Недвижимость

IJPD.L
1.9%
JPNL.L
1.9%

Коммунальные услуги

IJPD.L
1.0%
JPNL.L
1.2%

Энергетика

IJPD.L
0.9%
JPNL.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPA.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225

Доходность на риск

IJPD.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJPD.LJPNL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.60

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.30

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

2.50

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

8.15

+11.68

IJPD.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа JPNL.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и JPNL.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и JPNL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPD.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-56.90%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-12.48%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.80%

-14.35%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-32.52%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-32.52%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.97%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-20.76%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.84%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и JPNL.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPD.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.43%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

16.18%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

19.60%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

17.66%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

16.87%

+1.87%

Сравнение комиссий IJPD.L и JPNL.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPNL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и JPNL.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.61%0.71%0.73%1.23%1.83%1.37%1.14%2.01%1.84%1.43%1.97%1.77%

Часто задаваемые вопросы

IJPD.L and JPNL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPNL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPNL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index, while JPNL.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.64% for IJPD.L and 0.45% for JPNL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPD.L и JPNL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор