Сравнение IJPD.L с IDJP.L
IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPD.L returned 15.96%/yr vs 7.71%/yr for IDJP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPD.L charges 0.64%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у IDJP.L с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 15.96% против 7.71% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 15.96%
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам IJPD.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 18.28% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
Correlation
The correlation between IJPD.L and IDJP.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.72 |
The correlation between IJPD.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPD.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
IDJP.L
Сравнение IJPD.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPD.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.09 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 6.67 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и IDJP.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPD.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -39.64% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -12.50% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.80% | -12.50% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -32.90% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -36.78% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.95% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.76% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.93% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и IDJP.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.64% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 15.91% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 18.26% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.36% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.66% | +2.00% |
Сравнение комиссий IJPD.L и IDJP.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и IDJP.L
IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJPD.L and IDJP.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDJP.L is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDJP.L is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.
IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.64% for IJPD.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPD.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор