Сравнение IJPD.L с HPJS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L).
IJPD.L и HPJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. HPJS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и HPJS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и HPJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | -1.37% |
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 1.46% | 23.67% | -3.15% | 15.70% | -24.09% | -1.95% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как HPJS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у HPJS.L с доходностью 1.46%.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
HPJS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и HPJS.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HPJS.L в 0.18%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. HPJS.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
HPJS.L
Сравнение IJPD.L c HPJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | HPJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.21 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.84 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.84 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 7.07 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.21 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.06 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и HPJS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и HPJS.L
Ни IJPD.L, ни HPJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и HPJS.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки HPJS.L в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и HPJS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -24.65% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -12.22% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.00% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -11.74% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.32% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и HPJS.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеют волатильность 9.28% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 9.02% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 15.67% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 20.90% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.09% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.09% | +1.01% |