PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPD.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPD.L с DXJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L).

IJPD.L и DXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и DXJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		12.38%43.48%26.35%47.75%-6.42%15.88%6.35%18.81%-25.06%32.27%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 12.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPD.L имеют среднегодовую доходность 15.24%, а акции DXJP.L немного впереди с 15.49%.

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

DXJP.L

1 день
5.43%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.38%
6 месяцев
27.11%
1 год
57.20%
3 года*
38.86%
5 лет*
23.37%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с GLDIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с FJPS.LDXJP.L с HMJP.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с SJPA.L

Сравнение комиссий IJPD.L и DXJP.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJP.L в 0.45%.

IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

IJPD.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPD.LDXJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.35

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.98

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

5.10

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

17.57

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJP.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPD.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.35

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и DXJP.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и DXJP.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и DXJP.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и DXJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPD.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-41.75%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.91%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-22.88%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-41.75%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.46%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-8.53%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и DXJP.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 9.28% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPD.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.19%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

16.29%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

24.29%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

21.96%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

23.20%

-4.10%