PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPA.L с N4US.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и N4US.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям N4US.L по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.34% соответственно.


IJPA.L

1 день
-2.39%
1 месяц
-5.04%
6 месяцев
6.75%
С начала года
12.49%
1 год
29.96%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.96%

N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPA.L и N4US.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc
12.49%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%18.46%-14.15%25.83%
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
18.80%30.25%23.77%35.97%-1.05%11.18%10.79%19.49%-15.75%22.99%

Correlation

The correlation between IJPA.L and N4US.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between IJPA.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

IJPA.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IJPA.LN4US.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.84

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

16.48

-8.43

IJPA.L vs. N4US.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа N4US.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и N4US.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и N4US.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -40.74%, что больше максимальной просадки N4US.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и N4US.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IJPA.LN4US.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.74%

-30.94%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-9.35%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-21.38%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-21.38%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-30.94%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.48%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-6.78%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.75%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и N4US.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IJPA.LN4US.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.15%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

15.63%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

19.57%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

18.50%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.38%

-1.52%

Сравнение комиссий IJPA.L и N4US.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и N4US.L

Ни IJPA.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IJPA.L and N4US.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.

IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI), while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for IJPA.L and 0.19% for N4US.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPA.L и N4US.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор