Сравнение IJPA.L с N4US.L
IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI) while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPA.L returned 8.96%/yr vs 16.34%/yr for N4US.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IJPA.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и N4US.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям N4US.L по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.34% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.96%
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам IJPA.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 12.49% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
Correlation
The correlation between IJPA.L and N4US.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between IJPA.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPA.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
N4US.L
Сравнение IJPA.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPA.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.84 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 16.48 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и N4US.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -40.74%, что больше максимальной просадки N4US.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPA.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.74% | -30.94% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -9.35% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -21.38% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -21.38% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -30.94% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.48% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -6.78% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.75% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и N4US.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.15% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 15.63% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 19.57% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.50% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.38% | -1.52% |
Сравнение комиссий IJPA.L и N4US.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и N4US.L
Ни IJPA.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPA.L and N4US.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI), while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for IJPA.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPA.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор