PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJMIX с FMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJMIX с FMUEX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

IJMIX (VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio) and FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IJMIX returned 8.93%/yr vs 11.66%/yr for FMUEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IJMIX charges 0.88%/yr vs 0.78%/yr for FMUEX.

Доходность

Сравнение доходности IJMIX и FMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJMIX показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у FMUEX с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции IJMIX уступали акциям FMUEX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.66% соответственно.

IJMIX

1 день
0.38%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.30%
1 год
14.85%
3 года*
11.77%
5 лет*
7.65%
10 лет*
8.93%

FMUEX

1 день
1.00%
1 месяц
2.76%
С начала года
17.89%
6 месяцев
16.17%
1 год
35.75%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJMIX и FMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		8.78%3.49%14.20%10.81%-8.20%29.83%0.61%26.34%-11.91%14.06%
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		17.89%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%

Correlation

The correlation between IJMIX and FMUEX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.92

The correlation between IJMIX and FMUEX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с IJMIX:
IJMIX с FIMVXIJMIX с NQVRXIJMIX с RSVAXIJMIX с NMAVXIJMIX с IFTIXIJMIX с FASOXIJMIX с LEXCX
Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с VTIFMUEX с DOWFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с FMFIXFMUEX с IMCVX

Доходность на риск

IJMIX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJMIX
Ранг доходности на риск IJMIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJMIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJMIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJMIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJMIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJMIX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJMIXFMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.49

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.49

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.73

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

17.06

-9.62

IJMIX vs. FMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJMIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FMUEX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJMIX и FMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJMIX и FMUEX

Максимальная просадка IJMIX за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJMIX и FMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJMIXFMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.73%

-58.03%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.61%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-25.49%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-25.49%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-42.31%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.76%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-8.05%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.10%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IJMIX и FMUEX

Текущая волатильность для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) составляет 3.55%, в то время как у RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что IJMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJMIXFMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.44%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

10.24%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

14.46%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

18.41%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

19.76%

-0.06%

Сравнение комиссий IJMIX и FMUEX

IJMIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FMUEX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJMIX и FMUEX

Дивидендная доходность IJMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FMUEX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.59%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		14.46%15.72%6.03%11.36%20.71%4.23%9.14%14.29%11.98%10.41%10.24%17.53%

Часто задаваемые вопросы

IJMIX and FMUEX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMUEX has higher volatility (4.44%) compared to IJMIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, IJMIX dropped -54.73% vs FMUEX's -58.03%.

FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJMIX и FMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор