Сравнение IJAN с NVDO
IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IJAN charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности IJAN и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJAN показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
IJAN
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJAN и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 3.55% | 4.01% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
Correlation
The correlation between IJAN and NVDO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJAN vs. NVDO — Ранг доходности на риск
IJAN
NVDO
Сравнение IJAN c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJAN | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJAN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.08 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IJAN и NVDO
Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJAN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -16.25% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -6.14% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -4.97% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJAN и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJAN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 32.39% | -24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 32.39% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 32.39% | -19.88% |
Сравнение комиссий IJAN и NVDO
IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJAN и NVDO
IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
IJAN and NVDO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for IJAN.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for IJAN.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for IJAN and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для IJAN и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор