Сравнение IJAN с JULB
IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJAN charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности IJAN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJAN показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.48%.
IJAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJAN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 4.80% | 2.83% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.48% | 2.44% |
Correlation
The correlation between IJAN and JULB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJAN vs. JULB — Ранг доходности на риск
IJAN
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IJAN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJAN | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJAN и JULB
Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -5.24% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.33% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.83% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJAN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJAN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 6.80% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 6.80% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 6.80% | +5.68% |
Сравнение комиссий IJAN и JULB
IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJAN и JULB
Ни IJAN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJAN and JULB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IJAN.
IJAN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IJAN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для IJAN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор