Сравнение IJAN с JANB
IJAN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - January) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJAN charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности IJAN и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJAN показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
IJAN
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJAN и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF - January | 4.67% | 2.84% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between IJAN and JANB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJAN vs. JANB — Ранг доходности на риск
IJAN
JANB
Сравнение IJAN c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJAN | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJAN | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.00 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок IJAN и JANB
Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJAN | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -6.52% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.04% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -1.13% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJAN и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJAN | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 7.39% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.29% | 7.39% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 7.39% | +5.11% |
Сравнение комиссий IJAN и JANB
IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJAN и JANB
Ни IJAN, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJAN and JANB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IJAN.
IJAN and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IJAN and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для IJAN и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор