PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVGX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVGX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и FGJEX

2026 (YTD)2025
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-7.46%19.07%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IEOSXIIVGX с IPHYXIIVGX с IRLNX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGXFGJEX с TAGRX

Сравнение комиссий IIVGX и FGJEX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

IIVGX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVGXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVGXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.34

-2.05

Корреляция

Корреляция между IIVGX и FGJEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и FGJEX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и FGJEX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVGXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-8.32%

-57.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-5.93%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-1.07%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVGXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

11.08%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

11.08%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

11.08%

+7.18%