PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJEX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGJEX с WBREOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. FGJEX is actively managed, while WBREOX is passively managed. Over the past year, FGJEX returned 22.68% vs 28.02% for WBREOX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGJEX charges 0.46%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности FGJEX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGJEX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.

FGJEX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.93%
6 месяцев
8.33%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBREOX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGJEX и WBREOX

2026 (YTD)2025
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		6.93%24.15%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		10.88%23.63%

Correlation

The correlation between FGJEX and WBREOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.73

The correlation between FGJEX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с QUERXFGJEX с SEHAXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с PDIAX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

FGJEX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJEX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGJEXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.63

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.72

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.62

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

16.41

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGJEX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGJEX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGJEX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJEXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

1.22

+1.51

Просадки

Сравнение просадок FGJEX и WBREOX

Максимальная просадка FGJEX за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJEX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGJEXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-19.07%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.89%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.74%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-2.60%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGJEX и WBREOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) составляет 2.34%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FGJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGJEXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.93%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.12%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

12.25%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

18.62%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

18.62%

-7.77%

Сравнение комиссий FGJEX и WBREOX

FGJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJEX и WBREOX

Дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.24%9.59%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGJEX and WBREOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBREOX has higher volatility (2.93%) compared to FGJEX (2.34%). In terms of maximum drawdown, FGJEX dropped -8.32% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGJEX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор