PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с CSPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с CSPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSPI (CSP Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IITU.L returned 27.26%/yr vs 11.74%/yr for CSPI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и CSPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и CSP Inc. (CSPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как CSPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у CSPI с доходностью -27.61%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции CSPI по среднегодовой доходности: 27.26% против 11.74% соответственно.

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%

CSPI

1 день
-3.70%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-27.61%
6 месяцев
-30.22%
1 год
-33.92%
3 года*
10.92%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и CSPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
CSPI
CSP Inc.		-27.61%-27.14%68.96%98.48%20.88%14.79%-41.87%36.37%-32.17%43.79%

Correlation

The correlation between IITU.L and CSPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

CSP Inc.

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с CSPI:
CSPI с VUAG.LCSPI с PSNCSPI с EQQQ.LCSPI с IUSA.LCSPI с SNPSCSPI с BULZCSPI с SPX5.L

Доходность на риск

IITU.L vs. CSPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSPI
Ранг доходности на риск CSPI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c CSPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и CSP Inc. (CSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.LCSPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.61

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
-0.64

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.93

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.73

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

-1.33

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. CSPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа CSPI равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и CSPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.LCSPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

-0.61

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.19

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.20

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.17

+1.06

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и CSPI

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки CSPI в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и CSPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LCSPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-72.55%

+44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-46.44%

+29.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-72.55%

+44.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-72.55%

+44.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-72.55%

+44.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-69.16%

+66.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-33.62%

+28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

26.17%

-19.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и CSPI

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 7.01%, в то время как у CSP Inc. (CSPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LCSPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

11.06%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

39.82%

-25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

56.22%

-36.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

66.54%

-44.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

59.48%

-38.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и CSPI

IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPI
CSP Inc.		1.35%0.96%0.72%0.77%0.64%0.00%1.94%5.75%3.77%3.48%3.12%6.34%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and CSPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и CSPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор