Сравнение CSPI с BULZ
CSPI (CSP Inc.) is a stock, while BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. Over the past 3 years, CSPI returned 15.58%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPI и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPI показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.
CSPI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -25.11%
- 6 месяцев
- -21.55%
- 1 год
- -31.89%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.41%
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPI и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | -25.11% | -21.55% | 66.06% | 108.93% | 8.03% | -4.66% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
Correlation
The correlation between CSPI and BULZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPI vs. BULZ — Ранг доходности на риск
CSPI
BULZ
Сравнение CSPI c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPI | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.45 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.93 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPI | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 3.24 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.18 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CSPI и BULZ
Максимальная просадка CSPI за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPI | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -94.44% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -54.22% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.08% | -67.96% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -9.44% | -56.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -58.38% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 20.20% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPI и BULZ
Текущая волатильность для CSP Inc. (CSPI) составляет 10.60%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что CSPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPI | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 22.83% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 56.98% | -17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.11% | 74.46% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.56% | 91.22% | -24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.46% | 91.22% | -31.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPI и BULZ
Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSPI CSP Inc. | 1.29% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
CSPI and BULZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (22.83%) compared to CSPI (10.60%). In terms of maximum drawdown, CSPI dropped -84.50% vs BULZ's -94.44%.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPI и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор