PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPI с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSPI с BULZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSP Inc. (CSPI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSPI и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSP Inc. (CSPI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSPI и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
CSPI
CSP Inc.		-34.82%-21.55%66.06%108.93%8.03%-4.66%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		-28.68%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, CSPI показывает доходность -34.82%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью -28.68%.

CSPI

1 день
-6.13%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-34.82%
6 месяцев
-30.50%
1 год
-45.50%
3 года*
7.08%
5 лет*
14.08%
10 лет*
13.00%

BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSP Inc.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с CSPI:
CSPI с VUAG.LCSPI с IITU.LCSPI с PSNCSPI с EQQQ.LCSPI с IUSA.LCSPI с SNPSCSPI с SPX5.L
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

CSPI vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPI
Ранг доходности на риск CSPI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPI c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSP Inc. (CSPI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPIBULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.79

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.58

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.43

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

3.83

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPI vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPI на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPI и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPIBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.79

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.06

+0.13

Корреляция

Корреляция между CSPI и BULZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPI и BULZ

Дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPI
CSP Inc.		1.48%0.96%0.72%0.77%0.64%0.00%1.94%5.75%3.77%3.48%3.12%6.34%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSPI и BULZ

Максимальная просадка CSPI за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPI и BULZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CSPIBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-94.44%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.20%

-54.22%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.43%

-46.52%

-23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.32%

-60.15%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.54%

20.25%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPI и BULZ

Текущая волатильность для CSP Inc. (CSPI) составляет 13.83%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 29.26%. Это указывает на то, что CSPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSPIBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

29.26%

-15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.82%

60.63%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.16%

92.48%

-32.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.52%

91.56%

-25.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.39%

91.56%

-32.17%