Сравнение IISPX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции IISPX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 10.21% против 7.49% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и URTRX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IISPX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
IISPX
URTRX
Сравнение IISPX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.58 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.25 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.11 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 9.81 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и URTRX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и URTRX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, примерно равная максимальной просадке URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -34.10% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -6.63% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -19.52% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -23.56% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -3.84% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.19% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.43% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и URTRX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.55% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 5.46% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 8.89% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 9.67% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 10.33% | +5.99% |