Сравнение IISPX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IISPX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и LTRIX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IISPX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
IISPX
LTRIX
Сравнение IISPX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.65 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и LTRIX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и LTRIX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -51.39% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.65% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -26.25% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -31.56% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -5.57% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.26% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.23% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и LTRIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) составляет 5.15%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.47% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 14.51% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.57% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.79% | +1.53% |