Сравнение IISPX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IISPX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции IRVIX немного впереди с 10.55%.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и IRVIX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IISPX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IISPX
IRVIX
Сравнение IISPX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.59 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 3.56 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и IRVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и IRVIX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и IRVIX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, примерно равная максимальной просадке IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -35.67% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.04% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -18.37% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -35.67% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.80% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.86% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.31% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и IRVIX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.01% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 7.73% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 16.18% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.17% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.82% | -0.50% |