PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IISPX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IISPX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IISPX и IRVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio
-2.41%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%24.65%-10.28%21.95%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
1.23%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IISPX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции IRVIX немного впереди с 10.55%.


IISPX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
17.92%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.21%

IRVIX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.23%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.83%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution 2055 Portfolio

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Сравнение комиссий IISPX и IRVIX

IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.


Доходность на риск

IISPX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISPX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IISPXIRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.59

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.88

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

3.56

+2.23

IISPX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRVIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISPX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IISPXIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между IISPX и IRVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IISPX и IRVIX

Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio
8.79%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
29.52%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%

Просадки

Сравнение просадок IISPX и IRVIX

Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, примерно равная максимальной просадке IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IRVIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IISPXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.45%

-35.67%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.04%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-18.37%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-35.67%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.80%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.86%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.31%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IISPX и IRVIX

Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IISPXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.01%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.73%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.18%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

14.17%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.82%

-0.50%