Сравнение IISPX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 24.65% | -10.28% | 21.95% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IISPX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.42% соответственно.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и IEDAX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IISPX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IISPX
IEDAX
Сравнение IISPX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.34 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.58 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.17 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 0.64 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.34 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и IEDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и IEDAX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности IEDAX в 8.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и IEDAX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -47.31% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.05% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -22.40% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -39.36% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -8.05% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.54% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.61% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и IEDAX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.68% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.68% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.66% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.21% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.80% | -2.48% |