Сравнение IISPX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
IISPX управляется Voya. Фонд был запущен 7 мар. 2010 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IISPX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IISPX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | -2.41% | 20.07% | 15.30% | 20.87% | -19.26% | 17.64% | 16.42% | 8.48% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IISPX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
IISPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.21%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IISPX и FRKMX
IISPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
IISPX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
IISPX
FRKMX
Сравнение IISPX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISPX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.72 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.41 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.35 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 9.34 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISPX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IISPX и FRKMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISPX и FRKMX
Дивидендная доходность IISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISPX Voya Solution 2055 Portfolio | 8.79% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IISPX и FRKMX
Максимальная просадка IISPX за все время составила -34.45%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISPX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IISPX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -16.04% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -3.42% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -16.04% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.44% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.64% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.86% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISPX и FRKMX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IISPX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.14% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 2.95% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 4.63% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 5.23% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 5.14% | +11.18% |