PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRMX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRMX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		1.18%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%0.37%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

IIRMX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.30%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с LLSCXIIRMX с BIGTX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий IIRMX и QCGDX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.65

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.99

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.13

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

4.42

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между IIRMX и QCGDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и QCGDX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.04%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и QCGDX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRMXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-22.37%

-34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-8.85%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-20.18%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-2.22%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.27%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.26%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и QCGDX

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеют волатильность 5.58% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRMXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.64%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.86%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

13.74%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.81%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.56%

+3.09%