PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRMX с QCGDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IIRMX returned 8.52%/yr vs 8.34%/yr for QCGDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIRMX charges 0.40%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у QCGDX с доходностью 13.65%.

IIRMX

1 день
-1.22%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.85%
6 месяцев
14.98%
1 год
23.94%
3 года*
18.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.92%

QCGDX

1 день
-2.74%
1 месяц
-2.12%
С начала года
13.65%
6 месяцев
12.63%
1 год
18.78%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRMX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		16.85%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%0.00%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		13.65%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Correlation

The correlation between IIRMX and QCGDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.79

The correlation between IIRMX and QCGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с BIGTXIIRMX с VIMAXIIRMX с IRVIXIIRMX с LLSCX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QSTFX

Доходность на риск

IIRMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIRMXQCGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.37

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.93

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.39

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

10.62

+1.95

IIRMX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и QCGDX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и QCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRMXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-22.37%

-34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.92%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-16.10%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-20.18%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-4.10%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.10%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.78%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и QCGDX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 4.69%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRMXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.86%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

11.68%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

13.85%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

15.03%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

16.64%

+3.74%

Сравнение комиссий IIRMX и QCGDX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и QCGDX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.76%, что больше доходности QCGDX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.76%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.61%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IIRMX and QCGDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGDX has higher volatility (7.86%) compared to IIRMX (4.69%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs QCGDX's -22.37%.

QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRMX и QCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор