Сравнение IIRMX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции IIRMX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.30% против 7.28% соответственно.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и GABVX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
IIRMX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
IIRMX
GABVX
Сравнение IIRMX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.27 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.05 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 9.26 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и GABVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и GABVX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и GABVX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -63.09% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.93% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -26.99% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -39.69% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.83% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.53% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.64% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и GABVX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.11% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.76% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 16.12% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.24% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.54% | +2.11% |