PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRLX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRLX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.31% соответственно.

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOG
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий IIRLX и SGOIX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRLX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRLXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.21

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.80

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.59

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

10.79

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRLX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRLXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.21

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между IIRLX и SGOIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и SGOIX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и SGOIX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRLXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-35.54%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.35%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-21.39%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-24.79%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-8.91%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.57%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.72%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и SGOIX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRLXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.40%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.85%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

13.64%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

11.77%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

11.37%

+7.04%