Сравнение IIRLX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Pin Oak Equity (POGSX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.51% против 13.32% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и POGSX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
IIRLX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
IIRLX
POGSX
Сравнение IIRLX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.85 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.90 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.38 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 13.83 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.85 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и POGSX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и POGSX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -89.46% | +39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.96% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -29.81% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -33.05% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.97% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -36.91% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 2.68% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и POGSX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.50% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 13.08% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 19.70% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.88% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.57% | -0.16% |