Сравнение IIRLX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 14.17% против 10.33% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IRVIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IRVIX
Сравнение IIRLX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.70 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.83 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IRVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IRVIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности IRVIX в 30.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IRVIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -35.67% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.04% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -18.37% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -35.67% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.64% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.86% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.30% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IRVIX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.31% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 7.51% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 16.09% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.14% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.81% | +1.58% |