Сравнение IIRLX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 14.51% против 5.64% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IPIRX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IPIRX
Сравнение IIRLX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.82 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.26 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 5.56 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.29 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IPIRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IPIRX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IPIRX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -24.97% | -25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -7.88% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -24.97% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -24.97% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -6.09% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -4.89% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 2.02% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IPIRX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.12% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 6.77% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 11.21% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 10.76% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 9.71% | +8.70% |