PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRLX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 14.51% против 5.64% соответственно.


IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Voya Global Perspectives Portfolio

Сравнение комиссий IIRLX и IPIRX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.


Доходность на риск

IIRLX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRLXIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.82

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.26

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

5.56

-4.30

IIRLX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPIRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRLXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между IIRLX и IPIRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и IPIRX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и IPIRX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IPIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRLXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-24.97%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-7.88%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-24.97%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-24.97%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-6.09%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.89%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.02%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и IPIRX

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRLXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.12%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.77%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

11.21%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

10.76%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

9.71%

+8.70%