PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRLX с IIMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и IIMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и IIMOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
-7.72%3.84%15.91%23.54%-77.25%12.05%41.21%29.45%-7.44%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у IIMOX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IIMOX по среднегодовой доходности: 14.51% против -2.43% соответственно.


IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%

IIMOX

1 день
4.05%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-11.68%
1 год
4.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
-19.31%
10 лет*
-2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Voya MidCap Opportunities Portfolio

Сравнение комиссий IIRLX и IIMOX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IIMOX в 0.66%.


Доходность на риск

IIRLX vs. IIMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IIMOX
Ранг доходности на риск IIMOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIMOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIMOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIMOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIMOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIMOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c IIMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRLXIIMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.22

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.52

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.06

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

-0.20

+1.46

IIRLX vs. IIMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа IIMOX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и IIMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRLXIIMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.22

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.51

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

-0.08

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.12

+0.45

Корреляция

Корреляция между IIRLX и IIMOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и IIMOX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IIMOX в 11.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
11.38%10.50%0.00%0.00%0.00%14.45%4.43%12.33%12.00%5.41%11.65%17.54%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и IIMOX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки IIMOX в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IIMOX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRLXIIMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-80.38%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-17.25%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-80.38%

+54.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-80.38%

+47.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-71.11%

+63.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-19.18%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

5.78%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и IIMOX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRLXIIMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.14%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

14.48%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

25.92%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

38.93%

-21.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

31.09%

-12.68%