Сравнение IIRLX с IIMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IIMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у IIMOX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IIMOX по среднегодовой доходности: 14.51% против -2.43% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IIMOX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IIMOX в 0.66%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IIMOX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IIMOX
Сравнение IIRLX c IIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.22 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.52 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.06 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.20 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.22 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.51 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | -0.08 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.12 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IIMOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IIMOX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IIMOX в 11.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IIMOX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки IIMOX в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IIMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -80.38% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -17.25% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -80.38% | +54.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -80.38% | +47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -71.11% | +63.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -19.18% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.78% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IIMOX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 8.14% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 14.48% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 25.92% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 38.93% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 31.09% | -12.68% |