Сравнение IIP-UN.TO с ZRE.TO
IIP-UN.TO (InterRent Real Estate Investment Trust) is a stock, while ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) is REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Over the past 10 years, IIP-UN.TO returned 7.69%/yr vs 6.80%/yr for ZRE.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIP-UN.TO и ZRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIP-UN.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции IIP-UN.TO превзошли акции ZRE.TO по среднегодовой доходности: 7.69% против 6.80% соответственно.
IIP-UN.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 7.69%
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам IIP-UN.TO и ZRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIP-UN.TO InterRent Real Estate Investment Trust | -2.66% | 34.25% | -20.84% | 6.33% | -24.09% | 29.06% | -10.48% | 22.25% | 46.53% | 26.20% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 25.79% | 3.29% | 14.28% |
Correlation
The correlation between IIP-UN.TO and ZRE.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between IIP-UN.TO and ZRE.TO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIP-UN.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск
IIP-UN.TO
ZRE.TO
Сравнение IIP-UN.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIP-UN.TO | ZRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.66 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.99 | 4.42 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIP-UN.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.06 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.52 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IIP-UN.TO и ZRE.TO
Максимальная просадка IIP-UN.TO за все время составила -79.60%, что больше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIP-UN.TO и ZRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIP-UN.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.60% | -46.29% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -7.07% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -17.16% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.92% | -32.52% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -46.29% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -0.71% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -7.74% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.64% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIP-UN.TO и ZRE.TO
Текущая волатильность для InterRent Real Estate Investment Trust (IIP-UN.TO) составляет 1.87%, в то время как у BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что IIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIP-UN.TO | ZRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.81% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 8.39% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 11.08% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 15.55% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 17.67% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIP-UN.TO и ZRE.TO
Дивидендная доходность IIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ZRE.TO в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIP-UN.TO InterRent Real Estate Investment Trust | 3.13% | 3.01% | 3.76% | 2.74% | 2.70% | 1.90% | 2.28% | 1.88% | 2.09% | 2.71% | 3.12% | 3.38% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
IIP-UN.TO and ZRE.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIP-UN.TO и ZRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор