Сравнение IIMOX с SSMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и SSMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | -1.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: -2.43% против 10.75% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
SSMHX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и SSMHX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Доходность на риск
IIMOX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
IIMOX
SSMHX
Сравнение IIMOX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.97 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.48 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.47 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.20 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.97 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.16 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и SSMHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и SSMHX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности SSMHX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 7.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и SSMHX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и SSMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -41.61% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -14.48% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -34.84% | -45.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -41.61% | -38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -6.95% | -64.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -9.27% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.44% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и SSMHX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.97% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.22% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 22.65% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 22.43% | +16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 22.35% | +8.74% |