PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIM с MYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIM с MYI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IIM (Invesco Value Municipal Income Trust) is a stock, while MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) is Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, IIM returned 2.18%/yr vs 1.42%/yr for MYI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIM и MYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIM показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у MYI с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IIM превзошли акции MYI по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.42% соответственно.

IIM

1 день
0.41%
1 месяц
2.45%
С начала года
4.30%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.53%
3 года*
9.03%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.18%

MYI

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.19%
1 год
10.31%
3 года*
5.60%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIM и MYI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		4.30%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		1.60%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%

Correlation

The correlation between IIM and MYI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.37

The correlation between IIM and MYI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Municipal Income Trust

BlackRock MuniYield Quality Fund III

Часто сравнивают с IIM:
IIM с NVGIIM с PMOIIM с VGMIIM с VMOIIM с PMMIIM с NXPIIM с BIAEX
Часто сравнивают с MYI:
MYI с USMSXMYI с APUSXMYI с DFSMXMYI с NRKMYI с FHMIXMYI с NPVMYI с VXUS

Доходность на риск

IIM vs. MYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIM
Ранг доходности на риск IIM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIM c MYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIMMYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.20

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.83

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.36

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

5.02

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIM vs. MYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIM и MYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIMMYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IIM и MYI

Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки MYI в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и MYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIMMYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-43.90%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-7.58%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-15.07%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-31.84%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-31.84%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-8.29%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.39%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.06%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IIM и MYI

Текущая волатильность для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) составляет 2.55%, в то время как у BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что IIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIMMYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.01%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

6.85%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

8.64%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

10.96%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.37%

+1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIM и MYI

Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности MYI в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.42%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.18%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%

Часто задаваемые вопросы

IIM and MYI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYI has higher volatility (3.01%) compared to IIM (2.55%). In terms of maximum drawdown, IIM dropped -40.17% vs MYI's -43.90%.

IIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIM и MYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор