Сравнение IIM с MYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI).
MYI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 13 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IIM и MYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIM и MYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 0.44% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | -0.82% | 4.74% | 0.55% | 8.79% | -20.52% | 6.99% | 11.60% | 16.64% | -8.42% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у MYI с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции IIM превзошли акции MYI по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.49% соответственно.
IIM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.99%
MYI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIM vs. MYI — Ранг доходности на риск
IIM
MYI
Сравнение IIM c MYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIM | MYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.26 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.42 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.37 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.99 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIM | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.26 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IIM и MYI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и MYI
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности MYI в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.61% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 6.27% | 6.13% | 6.03% | 4.30% | 5.22% | 4.17% | 3.84% | 3.89% | 5.01% | 5.88% | 6.20% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и MYI
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки MYI в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и MYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIM | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -43.90% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -7.58% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -31.84% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -31.84% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -10.47% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -9.40% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.81% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и MYI
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIM | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.55% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 5.49% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.38% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 10.82% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 11.34% | +1.45% |