Сравнение IIIIX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.09% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и SWRLX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
IIIIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
IIIIX
SWRLX
Сравнение IIIIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.38 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.90 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.02 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 11.84 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.38 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и SWRLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и SWRLX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SWRLX в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и SWRLX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -59.44% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.73% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -34.19% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -35.95% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -11.49% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -11.68% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.07% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и SWRLX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.90% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.71% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 15.93% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.21% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.75% | +0.17% |