PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio		-2.04%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции IIIIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 0.25% соответственно.

IIIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
18.70%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.11%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX

Сравнение комиссий IIIIX и PTSIX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
IIIIX
Voya International Index Portfolio

Доходность на риск

IIIIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.25

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.77

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.53

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

11.73

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.25

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.29

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.10

+0.13

Корреляция

Корреляция между IIIIX и PTSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и PTSIX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.27%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и PTSIX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-72.38%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.66%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-72.38%

+42.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-72.38%

+38.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-42.10%

+31.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-25.01%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.77%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и PTSIX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.66%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.03%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.17%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

30.91%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

25.08%

-8.16%