Сравнение IIIIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.58% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и KGIIX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
IIIIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
IIIIX
KGIIX
Сравнение IIIIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.30 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 4.05 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.99 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 18.45 | -13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.30 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.92 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и KGIIX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и KGIIX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -27.81% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.76% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -27.81% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -27.81% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -7.65% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -6.15% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.37% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и KGIIX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.80% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.77% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 13.31% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 13.19% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 12.73% | +4.19% |