PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIIIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio
0.92%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.60% соответственно.


IIIIX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.09%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International Index Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Сравнение комиссий IIIIX и FIGSX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


Доходность на риск

IIIIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIIIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.16

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.98

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

3.83

+2.53

IIIIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIIIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.74

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между IIIIX и FIGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и FIGSX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio
2.20%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и FIGSX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и FIGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIIIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-34.47%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.89%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-34.47%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-34.47%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-10.60%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-6.49%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и FIGSX

Текущая волатильность для Voya International Index Portfolio (IIIIX) составляет 7.89%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIIIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

9.09%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

13.23%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.24%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.61%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.54%

-0.60%