Сравнение IIIIX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 0.92% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.60% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и FIGSX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
IIIIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
IIIIX
FIGSX
Сравнение IIIIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.74 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.16 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.98 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 3.83 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.74 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и FIGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и FIGSX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.20% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и FIGSX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -34.47% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -13.89% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -34.47% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -34.47% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -10.60% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -6.49% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и FIGSX
Текущая волатильность для Voya International Index Portfolio (IIIIX) составляет 7.89%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 9.09% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 13.23% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 19.24% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.61% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.54% | -0.60% |