PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIGD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIGD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIGD и QQQ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.06%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF
-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.


IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco QQQ ETF

Сравнение комиссий IIGD и QQQ

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IIGD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIGDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.07

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.66

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.00

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

7.32

+3.89

IIGD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIGDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между IIGD и QQQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и QQQ

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QQQ в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IIGD и QQQ

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и QQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IIGDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-82.97%

+71.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-12.62%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-35.12%

+23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-7.86%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-32.99%

+30.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.44%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIGDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

6.61%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

12.82%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

22.70%

-19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

22.38%

-18.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

22.25%

-18.53%