Сравнение IIGD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IIGD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и QQQ
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIGD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IIGD
QQQ
Сравнение IIGD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.07 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.66 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.00 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 7.32 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.07 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и QQQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и QQQ
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и QQQ
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -82.97% | +71.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -12.62% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -35.12% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -7.86% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -32.99% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.44% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 6.61% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 12.82% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 22.70% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 22.38% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 22.25% | -18.53% |