PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIGD с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIGD с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IIGD tracks the Invesco Investment Grade Defensive Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIGD returned 1.63%/yr vs 0.84%/yr for BBCB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности IIGD и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

IIGD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.13%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIGD и BBCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.25%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.70%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%

Correlation

The correlation between IIGD and BBCB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.79

The correlation between IIGD and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IIGD и BBCB

Секторы
IIGD
BBCB

Финансовые услуги

16.7%
21.9%

Промышленность

11.6%
7.1%

Технологии

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.1%

Здравоохранение

5.5%
8.8%

Энергетика

5.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.0%
6.3%

Недвижимость

3.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
8.6%

Финансовые услуги

IIGD
16.7%
BBCB
21.9%

Промышленность

IIGD
11.6%
BBCB
7.1%

Технологии

IIGD
8.7%
BBCB
7.8%

Потребительский защитный сектор

IIGD
5.6%
BBCB
5.1%

Здравоохранение

IIGD
5.5%
BBCB
8.8%

Энергетика

IIGD
5.5%
BBCB
4.9%

Потребительский циклический сектор

IIGD
3.0%
BBCB
6.3%

Недвижимость

IIGD
3.0%
BBCB
3.8%

Коммуникационные услуги

IIGD
2.4%
BBCB
6.7%

Сырьевые материалы

IIGD
1.8%
BBCB
1.6%

Коммунальные услуги

IIGD
1.3%
BBCB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Investment Grade Defensive ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с ISDBIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с IVVIIGD с XLF
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

IIGD vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIGDBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.71

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.79

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.85

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

10.09

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIGD vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIGDBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IIGD и BBCB

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIGDBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-22.48%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-2.95%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-6.46%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-22.32%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.34%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-6.66%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.83%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и BBCB

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 0.75%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIGDBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.41%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

3.98%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

4.93%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

7.25%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

7.50%

-3.80%

Сравнение комиссий IIGD и BBCB

IIGD берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и BBCB

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%

Часто задаваемые вопросы

IIGD and BBCB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCB has higher volatility (1.41%) compared to IIGD (0.75%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, IIGD leads with 1.63% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IIGD has performed better with a 1.63% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for IIGD.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.28% for IIGD.

IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.09% for BBCB.

IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIGD и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор