Сравнение IIF с PEAFX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and PEAFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IIF returned 8.12%/yr vs 9.50%/yr for PEAFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIF charges 0.01%/yr vs 1.10%/yr for PEAFX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и PEAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям PEAFX по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.50% соответственно.
IIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -5.91%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.12%
PEAFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам IIF и PEAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -8.25% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 11.03% | 20.25% | 1.14% | 22.28% | -10.71% | 15.47% | 6.43% | 13.30% | -12.77% | 28.91% |
Correlation
The correlation between IIF and PEAFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between IIF and PEAFX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. PEAFX — Ранг доходности на риск
IIF
PEAFX
Сравнение IIF c PEAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIF | PEAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.61 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.35 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIF и PEAFX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и PEAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -47.18% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -9.98% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -22.22% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -26.16% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -47.18% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -6.03% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -10.12% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 3.69% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и PEAFX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 3.35%, в то время как у PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.23% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 12.54% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.17% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.04% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 17.03% | +2.72% |
Сравнение комиссий IIF и PEAFX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и PEAFX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности PEAFX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.66% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 2.68% | 2.97% | 1.01% | 4.01% | 11.33% | 9.19% | 7.05% | 2.48% | 11.05% | 8.07% | 2.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and PEAFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEAFX has higher volatility (5.23%) compared to IIF (3.35%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs PEAFX's -47.18%.
PEAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и PEAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор