PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIF с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIF и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIF и PEAFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
-17.33%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям PEAFX по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.27% соответственно.


IIF

1 день
0.34%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-7.12%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.15%

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley India Investment Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Сравнение комиссий IIF и PEAFX

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.


Доходность на риск

IIF vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 11
Ранг коэф-та Мартина

PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.70

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

2.13

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.97

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

7.72

-8.91

IIF vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PEAFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.70

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между IIF и PEAFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и PEAFX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности PEAFX в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
9.61%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIF и PEAFX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и PEAFX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-47.18%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-12.14%

-11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-28.57%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

-47.18%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-8.13%

-13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-10.29%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.10%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и PEAFX

Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.86%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.22%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.52%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.90%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

17.24%

+2.49%