Сравнение IIF с FEDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и FEDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и FEDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 3.99% | 31.19% | -4.16% | 20.12% | -12.35% | 6.05% | 16.31% | 18.91% | -19.40% | 36.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям FEDTX по среднегодовой доходности: 8.11% против 8.96% соответственно.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
FEDTX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и FEDTX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.
Доходность на риск
IIF vs. FEDTX — Ранг доходности на риск
IIF
FEDTX
Сравнение IIF c FEDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | FEDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.35 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.95 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.12 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 12.26 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | FEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.35 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IIF и FEDTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и FEDTX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности FEDTX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 4.14% | 4.31% | 3.30% | 1.63% | 1.10% | 11.36% | 0.05% | 0.48% | 0.87% | 1.51% | 0.95% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и FEDTX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FEDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | FEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -43.70% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.94% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -27.91% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -43.70% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -9.62% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -9.26% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 2.53% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и FEDTX
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | FEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.43% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 9.71% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.32% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.96% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.63% | +4.11% |