PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIF с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIF и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIF и FEDTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
-17.61%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
3.99%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям FEDTX по среднегодовой доходности: 8.11% против 8.96% соответственно.


IIF

1 день
3.11%
1 месяц
-13.71%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-15.69%
1 год
-8.91%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.11%

FEDTX

1 день
-0.75%
1 месяц
-9.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
10.01%
1 год
34.47%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley India Investment Fund

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Сравнение комиссий IIF и FEDTX

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.


Доходность на риск

IIF vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIF
Ранг доходности на риск IIF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 22
Ранг коэф-та Мартина

FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFFEDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

2.35

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

2.95

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.45

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.12

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

12.26

-13.53

IIF vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FEDTX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.35

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между IIF и FEDTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и FEDTX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности FEDTX в 4.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
9.65%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
4.14%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%

Просадки

Сравнение просадок IIF и FEDTX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FEDTX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-43.70%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-9.94%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-27.91%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

-43.70%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-9.62%

-12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-9.26%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

2.53%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и FEDTX

Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.43%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.71%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.32%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.96%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

15.63%

+4.11%