PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IICAX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IICAX с BDJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IICAX (Asset Management Fund Large Cap Equity Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - IICAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, IICAX returned 11.69%/yr vs 10.51%/yr for BDJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IICAX charges 1.71%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности IICAX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IICAX показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции IICAX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.51% соответственно.

IICAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
7.72%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.21%
3 года*
16.88%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.69%

BDJ

1 день
-0.43%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.77%
3 года*
14.29%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IICAX и BDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		7.72%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		1.80%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%

Correlation

The correlation between IICAX and BDJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2005 г.

0.64

The correlation between IICAX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с AGRDXIICAX с WTRCXIICAX с VPCCXIICAX с TISPXIICAX с VFIAXIICAX с MSOAXIICAX с BRGNX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с EXGBDJ с VOOBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

IICAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IICAXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.55

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.19

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.54

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

5.59

+7.45

IICAX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICAX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BDJ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICAX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IICAX и BDJ

Максимальная просадка IICAX за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICAX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IICAXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-59.46%

-36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-12.28%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-15.70%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-21.39%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-48.14%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.77%

-1.80%

-65.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-8.94%

-59.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.37%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и BDJ

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеют волатильность 3.40% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IICAXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.45%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.49%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.18%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.11%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

18.41%

+3.52%

Сравнение комиссий IICAX и BDJ

IICAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и BDJ

Дивидендная доходность IICAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности BDJ в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.23%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		10.44%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%

Часто задаваемые вопросы

IICAX and BDJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDJ has higher volatility (3.45%) compared to IICAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, IICAX dropped -96.26% vs BDJ's -59.46%.

IICAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IICAX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор