PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIBAX с TGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIBAX с TGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).

IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIBAX и TGRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%1.75%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с vooIIBAX с VOO
Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с PTSAXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX

Сравнение комиссий IIBAX и TGRNX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund

Доходность на риск

IIBAX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIBAXTGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.25

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.83

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.02

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

7.18

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIBAX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TGRNX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIBAXTGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.39

Корреляция

Корреляция между IIBAX и TGRNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и TGRNX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TGRNX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и TGRNX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и TGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIBAXTGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-17.85%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.47%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-17.85%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.94%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-5.32%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.69%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и TGRNX

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIBAXTGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.13%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.06%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

3.36%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

4.82%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.84%

+0.16%