Сравнение IHYG.L с PFE
IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) is European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while PFE (Pfizer Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IHYG.L returned 3.09%/yr vs 1.94%/yr for PFE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и PFE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHYG.L торгуется в EUR, в то время как PFE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции IHYG.L превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.94% соответственно.
IHYG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.09%
PFE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам IHYG.L и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.69% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.71% | -3.57% | 4.81% |
PFE Pfizer Inc. | 10.21% | -11.30% | 4.24% | -43.03% | -4.86% | 79.16% | -5.43% | -4.80% | 30.68% | 1.66% |
Correlation
The correlation between IHYG.L and PFE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2010 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYG.L vs. PFE — Ранг доходности на риск
IHYG.L
PFE
Сравнение IHYG.L c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.79 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 3.64 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и PFE
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYG.L | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -58.80% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -11.04% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -43.32% | +39.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -58.80% | +44.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -58.80% | +33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -46.97% | +46.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -17.41% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 5.43% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и PFE
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.01%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.88% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 14.61% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 23.42% | -19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 25.61% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 24.47% | -17.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и PFE
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PFE в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
PFE Pfizer Inc. | 6.61% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
IHYG.L and PFE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор