PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYG.L с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как PFE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции IHYG.L превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.94% соответственно.


IHYG.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.68%
10 лет*
3.09%

PFE

1 день
2.17%
1 месяц
1.74%
С начала года
10.21%
6 месяцев
4.48%
1 год
19.70%
3 года*
-8.77%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYG.L и PFE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
0.69%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.71%-3.57%4.81%
PFE
Pfizer Inc.
10.21%-11.30%4.24%-43.03%-4.86%79.16%-5.43%-4.80%30.68%1.66%

Correlation

The correlation between IHYG.L and PFE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2010 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Pfizer Inc.

Доходность на риск

IHYG.L vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYG.LPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.79

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

3.64

+1.08

IHYG.L vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYG.LPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.38

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и PFE

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и PFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHYG.LPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-58.80%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-11.04%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-43.32%

+39.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-58.80%

+44.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-58.80%

+33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-46.97%

+46.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-17.41%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

5.43%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и PFE

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.01%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHYG.LPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.88%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

14.61%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

23.42%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

25.61%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

24.47%

-17.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и PFE

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PFE в 6.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
5.17%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
PFE
Pfizer Inc.
6.61%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Часто задаваемые вопросы


IHYG.L and PFE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор