PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYAX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYAX с IIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).

IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IHYAX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYAX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		-1.30%6.99%6.45%10.63%-13.95%3.71%5.54%14.51%-3.38%5.85%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IHYAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IHYAX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 4.20% против 1.86% соответственно.

IHYAX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.30%
1 год
4.44%
3 года*
6.18%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Bond Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с IHYAX:
IHYAX с FXAIXIHYAX с VTIHYAX с IFTIXIHYAX с IEDAXIHYAX с INGIXIHYAX с IPHYXIHYAX с CWFIX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с vooIIBAX с VOO

Сравнение комиссий IHYAX и IIBAX

IHYAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.

IHYAX
Voya High Yield Bond Fund
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

IHYAX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYAX
Ранг доходности на риск IHYAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYAX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYAXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.73

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.04

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

2.57

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYAX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYAX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYAXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.73

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.90

+0.08

Корреляция

Корреляция между IHYAX и IIBAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYAX и IIBAX

Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IIBAX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		4.40%4.98%5.93%4.91%5.38%4.01%5.00%5.17%5.63%5.21%5.14%5.54%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IHYAX и IIBAX

Максимальная просадка IHYAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYAX и IIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYAXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-20.34%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.05%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-20.01%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.25%

-20.34%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.95%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.88%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.12%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYAX и IIBAX

Текущая волатильность для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) составляет 1.62%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что IHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYAXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.77%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.74%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

4.89%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

5.94%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

5.00%

+0.46%