Сравнение IHY с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IHY и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHY и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.43% | 13.39% | 3.55% | 12.11% | -14.34% | -2.82% | 15.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IHY показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IHY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 4.17%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и SGOV
IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IHY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IHY
SGOV
Сравнение IHY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 20.63 | -19.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 286.00 | -284.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 202.83 | -201.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 412.76 | -411.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 4,634.41 | -4,627.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 20.63 | -19.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 14.13 | -13.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 12.35 | -11.83 |
Корреляция
Корреляция между IHY и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и SGOV
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.66% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и SGOV
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -0.03% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -0.01% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -0.03% | -27.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | 0.00% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | 0.00% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.00% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и SGOV
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 0.06% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 0.13% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 0.20% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 0.24% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 0.24% | +7.47% |