PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHY с AOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHY с AOK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

IHY и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHY и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHY и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		-1.43%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%12.77%-4.52%12.54%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.15%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, IHY показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции IHY уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 4.17% против 4.89% соответственно.

IHY

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.11%
1 год
7.83%
3 года*
7.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*
4.17%

AOK

1 день
0.03%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.12%
1 год
9.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с YLDIHY с VHTIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VYM
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM

Сравнение комиссий IHY и AOK

IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

IHY vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHY c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.93

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.14

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

8.16

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHY vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHY и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.17

Корреляция

Корреляция между IHY и AOK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и AOK

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности AOK в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.66%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.40%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IHY и AOK

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и AOK.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.63%

-18.94%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-4.50%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-18.94%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.63%

-18.94%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-2.87%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.38%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.18%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и AOK

Текущая волатильность для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) составляет 2.49%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что IHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.86%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.24%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

6.80%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

7.05%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

6.68%

+1.03%