Сравнение IHRT с KOD
IHRT (iHeartMedia, Inc.) and KOD (Kodiak Sciences Inc.) are both stocks. IHRT operates in Broadcasting (Communication Services), while KOD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, IHRT returned -30.09%/yr vs -15.19%/yr for KOD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHRT и KOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHRT показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у KOD с доходностью 21.14%.
IHRT
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- -35.93%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 187.59%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- -30.09%
- 10 лет*
- —
KOD
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -19.85%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 47.52%
- 1 год
- 759.64%
- 3 года*
- 62.87%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHRT и KOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. | -5.29% | 110.10% | -25.84% | -56.44% | -70.87% | 62.10% | -23.20% | -6.11% |
KOD Kodiak Sciences Inc. | 21.14% | 181.01% | 227.30% | -57.54% | -91.55% | -42.29% | 104.18% | 892.41% |
Correlation
The correlation between IHRT and KOD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.26 |
The correlation between IHRT and KOD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IHRT:
-$2.47
KOD:
-$4.11
IHRT:
$3.94B
KOD:
$0.00
IHRT:
$1.44B
KOD:
-$26.49M
IHRT:
$676.66M
KOD:
-$190.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHRT vs. KOD — Ранг доходности на риск
IHRT
KOD
Сравнение IHRT c KOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iHeartMedia, Inc. (IHRT) и Kodiak Sciences Inc. (KOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHRT | KOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 23.67 | -19.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 53.85 | -45.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHRT | KOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 5.64 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.16 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IHRT и KOD
Максимальная просадка IHRT за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке KOD в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHRT и KOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHRT | KOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -99.15% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.18% | -32.40% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.84% | -85.23% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | -98.91% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -79.41% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -63.94% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.79% | 14.22% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHRT и KOD
iHeartMedia, Inc. (IHRT) имеет более высокую волатильность в 30.04% по сравнению с Kodiak Sciences Inc. (KOD) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что IHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHRT | KOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.04% | 18.98% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.00% | 78.45% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.48% | 136.22% | -41.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.97% | 108.98% | -24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.89% | 104.23% | -21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHRT и KOD
Ни IHRT, ни KOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IHRT и KOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iHeartMedia, Inc. и Kodiak Sciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IHRT and KOD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHRT has higher volatility (30.04%) compared to KOD (18.98%). In terms of maximum drawdown, IHRT dropped -96.93% vs KOD's -99.15%.
KOD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHRT и KOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор